讲座主题：Large-Scale Multiple Inequality Testing without Data-Snooping Bias

报告人： 管中闵（台湾大学人文社会高等研究院院长，教授）

报告时间：2017年9月11日（周一）下午2:30-4:00

报告地点：经济与管理学院第七会议室A511

主办单位：数理经济与数理金融系，主持人：庄额嘉

摘要: We will present a comprehensive review of the testing procedures for a large number of multiple inequalities, with properly controlled familywise error rates. These tests include the stepwise procedures of White's Reality Check and Hansen's Superior Predictive Ability (SPA) test. The asymptotic properties and simulation results of the stepwise SPA tests will also be discussed.

简介: 管中闵教授，美国加州圣地亚哥分校(UCSD)经济学博士。历任美国伊利诺大学香槟分校(UIUC)经济系助理教授、副教授，台湾大学经济系教授，台湾“中研院”院士，经济研究所所长、台湾大学金融系讲座教授、人文社会高等研究院院长。曾在 Econometrica, Journal of the American Statistical Association, Journal of Econometrics 等国际权威学术期刊发表论文几十篇。管教授的研究领域涵盖经济计量理论，时间序列，金融计量等。